Nota : Ceci est la version 2013鈥�2014 de l鈥檃nnuaire 茅lectronique. Veuillez mettre 脿 jour l鈥檃nn茅e dans la barre d鈥檃dresse de votre navigateur pour une version plus r茅cente de cette page, ou cliquez聽ici pour consulter l'annuaire la plus r茅cente.
Vue d'ensemble
Finance : Dynamic market risk models including GARCH volatility models, dynamic conditional correlation models, non-normal return distributions, option pricing allowing for skewness and kurtosis, and option risk management using delta, delta-gamma and full-valuation.
Trimestres : Automne 2013
Charg茅s de cours : di Pietro, Vadim (Fall)